Page personnelle de Stéphane LOISEL

Professeur des universités,
Directeur du Laboratoire SAF
Laboratoire de Science Actuarielle et Financière,
ISFA, Université Lyon 1 

   
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Formation
  • Habilitation à Diriger les Recherches, soutenue le 9 novembre 2010. Détails, fichier pdf et présentation.
  • Thèse de mathématiques appliquées à l'actuariat, Laboratoire de Science Actuarielle et Financière, Université Lyon 1, soutenue le 14 décembre 2004. Détails, fichier pdf et présentation.
  • Diplôme d'actuaire de l'Isfa.
  • DEA SAF "Science Actuarielle Financière", Université Lyon 1.
  • Agrégation de mathématiques.
  • Ecole Normale Supérieure de Lyon, Mathématiques.
  • CPGE Louis-le-Grand, Paris. 

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Prix et distinctions
  • Award: Hachemeister prize, 2013. Communiqué de presse
  • Award: Best paper presented at the LIFE Mexico Colloquium, Oct. 2012.
  • Award: Second best paper presented at the ASTIN Mexico Colloquium, Oct. 2012.
  • Membre honoraire de la société suisse des actuaires (Août 2012).
  • Lloyd's Science of Risk Runner-up prize in the category Financial mathematics and Insurance markets and operations (Nov. 2011).
  • Prix de thèse SCOR 2005. Remise du prix.
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Articles publiés et acceptés
  • A. Castaner, C. Lefèvre, S. Loisel, M. Claramunt, Partially Schur-constant vectors, to appear in Journal of Multivariate Analysis (2019). Preprint sur Hal.
  • Albrecher, H., Bommier, A., Filipovic, D., Koch-Medina, P., Loisel, S., & Schmeiser, H. , Insurance: models, digitalization, and data science., European Actuarial Journal (2019), 9(2), 349-360. Preprint sur Hal.
  • C. Lefèvre, S. Loisel, M. Tamturk, S. Utev, A Quantum-Type Approach to Non-Life Insurance Risk Modelling, Risks (2018), 6(3), 99. Preprint sur Hal.
  • H. Albrecher, Daniel Bauer, P. Embrechts, D. Filipovic, P. Koch, R. Korn, S. Loisel, A. Pelsser, F. Schiller, H. Schmeiser, J. Wagner , Asset-liability management for long-term insurance business, European Actuarial Journal (2018), Vol. 8(1), 9–25. Preprint sur Hal.
  • N. El Karoui, S. Loisel, J.L. Prigent, J. Vedani, Market inconsistencies of the market-consistent European life insurance economic valuations: pitfalls and practical solutions, European Actuarial Journal (2017), Vol. 7(1). Preprint sur Hal.
  • Y. Salhi, S. Loisel, Basis risk modelling: a co-integration based approach (former title: Joint modeling of portfolio experienced and national mortality: A co-integration based approach), Statistics: An international journal (2017), Vol. 51(1), 205-221. Preprint sur Hal
  • A. Mornet, M. Luzi, T. Opitz, S. Loisel, Index for Predicting Insurance Claims from Wind Storms with an Application in France, Risk Analysis (2015), Vol. 35(11), 2029-2056. Preprint sur Hal.
  • A. Guillou, S. Loisel, G. Stupfler, Estimating the parameters of a seasonal Markov-modulated Poisson process, Statistical Methodology (2015), Vol. 26, September 2015, 103-123. Preprint sur Hal.
  • P. Cénac, S. Loisel, V. Maume-Deschamps, C. Prieur, Risk indicators with several lines of business: comparison, asymptotic behavior and applications to optimal reserve allocation , Annales de l'ISUP (2014), Vol. 58(3). Preprint sur Hal.
  • J. Azzaz, S. Loisel, P. Thérond, Some characteristics of an equity security next-year impairment, Review of Quantitative Finance and Accounting, February 2014, 1-25. Preprint sur Hal.
  • D. Kortschak, S. Loisel, P. Ribereau, Ruin problems with worsening risks or with infinite mean claims, accepted, Stochastic Models (2015), Vol. 31(1), 119-152. Preprint sur Hal.
  • R. Biard, C. Blanchet-Scalliet, A. Eyraud-Loisel, S. Loisel, Impact of Climate Change on Heat Wave Risk, Risks (2013), 1(3), 176-191.
  • F. Avram, R. Biard, C. Dutang, S. Loisel, L. Rabehasaina, A survey of some recent results on Risk Theory, ESAIM Proceedings January 2014, Vol. 44, 322-337.
  • C. Lefèvre, S. Loisel, On multiply monotone distributions, continuous or discrete, with applications, Journal of Applied Probability (2013), Volume 50, Number 3, 603-907. Preprint sur Hal.
  • M. Bargès, S. Loisel, X. Venel, On finite-time ruin probabilities with dependence between reinsurance cycles and the claim arrival process , Scandinavian Actuarial Journal, Volume 2013, Issue 3, May 2013, pages 163-185. Preprint sur Hal
  • P. Barrieu, H. Bensusan, N. El Karoui, C. Hillairet, S. Loisel, C. Ravanelli, Y. Salhi, Understanding, modelling and managing longevity risk: key issues and main challenges , Scandinavian Actuarial Journal (2012), Vol. 2012, No 3, 203-231. Preprint sur Hal
  • M. Chauvigny, L. Devineau, S. Loisel, V. Maume-Deschamps, Fast remote but not extreme quantiles with multiple factors. Applications to Solvency II and Enterprise Risk Management, European Actuarial Journal (2011), Vol. 1, No 1, 131-157. Preprint sur Hal
  • M. Bargès, H. Cossette, S. Loisel, E. Marceau, Moments of a compound Poisson models with dependence based on the FGM copula and discounted claims, ASTIN Bulletin (2011), Vol. 41, No 1, 215-238. Preprint sur Hal
  • X. Milhaud, M.-P. Gonon, S. Loisel, Les comportements de rachat en Assurance Vie en régime de croisière et en période de crise, Risques, Vol. 83, 76-81 (2010). Preprint sur Hal.
  • R. Biard, C. Lefèvre, S. Loisel, Impact of correlation crises in risk theory: asymptotics of finite-time ruin probabilities for heavy-tailed claim amounts when some independence and stationarity assumptions are relaxed, Preprint sur Hal, Working paper WP2052, Cahiers de Recherche de l'ISFA, 2008. Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 43-3, 412-421. Journal paper
  • S. Loisel, Ruin theory with K lines of business, Proceedings of the 3rd Actuarial and Financial Day, Bruxelles, 2004.
  • D. Rullière, S. Loisel, Another look at the Picard-Lefèvre formula for finite-time ruin probabilities, Insurance: Mathematics and Economics,   Vol. 35-2, 187-203, 2004. (abstract, Full Text via Elsevier ScienceDirect)
Working papers
  • Gauchon, R., Loisel, S., Rullière, J. L., & Trufin, J. , Optimal prevention of large risks with two types of claims, Working paper (2019). Preprint sur Hal.
  • Loisel, S., Piette, P., & Tsai, J., , Applying economic measures to lapse risk management with machine learning approaches, Working paper (2019). Preprint sur Hal; arXiv preprint arXiv:1906.05087.
  • Gauchon, R., Loisel, S., Rullière, J. L., , Health-policyholder clustering using health consumption, Working paper (2019). Preprint sur Hal.
  • C. Lefèvre, S. Loisel, P. Montesinos , Bounding basis risk using s-convex orders on Beta-unimodal distributions, Working paper (2019). Preprint sur Hal.
  • C. Mouminoux, J.-L. Rullière, S. Loisel , Honesty and Obfuscation: Experimental Evidence on Insurance Demand with Multiple Distribution Channels, Working paper (2018). Preprint sur Hal.
  • F. Borel-Mathurin, S. Loisel, J. Segers , Reevaluation of the capital charge in insurance after a large shock: empirical and theoretical views, Working paper (2017). Preprint sur Hal.
  • S. Loisel, P. Arnal, R. Durand, Correlation crises in insurance and finance, and the need for dynamic risk maps in ORSA, Working paper (2010). Preprint sur Hal
  • A. Bienvenüe, A. Illig, L. Loisel, D. Serant, On inter-age correlations in stochastic mortality models, Working paper (2009). Abstract
  • L. Devineau, S. Loisel, D. Serant, Modeling dependence between male and female stochastic mortality surfaces, Working paper, 2008.
  • L. Devineau, C. Lefèvre, S. Loisel, F. Toureille, Is pandemic risk really a 0-1 risk? Diversification and interplay with financial risks for innovative risk transfer solutions, Working paper, 2007.
  • S. Loisel, Finite-time ruin probabilities in the Markov-Modulated Multivariate Compound Poisson model with common shocks, and impact of dependence, (Working paper WP2027, Cahiers de recherche de l'Isfa). (abstract)
  • F. Quittard-Pinon, S. Loisel, Term Structure of interest rates and pricing of financial contracts with barriers, document de travail, 2002.
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Présentations

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Enseignement
  • Enseignements (anciennement) actuels (2005-2006)
    Cette partie n'est pas à jour mais l'essentiel est encore juste, même si des choses ont changé... Je suis maintenant (2009) chargé de cours à HEC (Theory of Finance) et à l'ENSAE (Actuariat de l'Assurance Vie).
  • Enseignements lors des années précédentes.
    • Cours de processus stochastiques appliqués à l'assurance et à la finance, Isfa, Master 2 (recherche). (2004-2005) Notes de cours de processus stochastiques
    • Cours de modèles stochastiques de l'assurance, Isfa, Master 2 (recherche). (2004-2005)
    • Cours de titrisation des risques d'assurances, avec Michel Denuit), Isfa, Master 2 (recherche). (2004-2005)
    • Cours de processus stochastiques appliqués à l'assurance et à la finance, Ho Chi Minh Ville, Vietnam. (2003-2004)
    • Cours de probabilités, Ho Chi Minh Ville, Vietnam. (2002-2003 et 2003-2004)

      Ces deux derniers cours de licence et de maîtrise étaient destinés aux élèves des deux premières promotions du programme d'enseignement conjoint entre l'Isfa, Université Lyon 1, et l'Université d'économie d'Ho Chi Minh Ville, Vietnam. Les étudiants concernés étudient deux ans au Vietnam avec des professeurs vietnamiens et des intervenants français, puis effectuent la dernière année à Lyon, en commun avec les étudiants lyonnais de l'Isfa. Au terme de ces trois années, ils peuvent obtenir le diplôme d'actuaire français sous les mêmes conditions que les élèves lyonnais. Visiter le site des élèves de la deuxième promotion vietnamienne. 

    • Colles de mathématiques au lycée du Parc, et aux Lazaristes (1999-2004).
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