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Séminaires
et Congrès
- Santa Barbara, Californie, USA, Séminaire de UCSB, 24 avril 2017,
How does asymmetrical information create market incompleteness ?
- Londres, Conférence invitée, LSE Risk and stochastics Conference, 22 avril 2016
How does asymmetrical information create market incompleteness ?
- Paris, Conférence de clôture du semestre thématique "Information in Finance and Insurance", 23 Juin 2015,
How does asymmetrical information create market incompleteness ?
- Paris, Sorbonne, Séminaire de recherche IDHES Paris 1 6 mars 2015, avec Nicolas LEBOISNE
Mathématiciens et actuaires : les enjeux professionnels et épistémologiques de la création en 1930 de l’Institut de science financière et d’assurances (ISFA) de Lyon (depuis les années 1930)
- Canberra, Australia, Séminaire de l'ANU, 5 décembre 2014,
How does asymmetrical information create market incompleteness ?
- Marrakech, Marrocco, International Conference on Quantitative Finance, Insurance and Risk-Management, in honour of Nicole El Karoui and Michel Crouhy, 9-10 October, 2014,
How does asymmetrical information create market incompleteness ?
- Montreal, Canada, Séminaire de Mathématiques Actuarielles et Financières de Montréal, 16 Mai 2014,
How does asymmetrical information create market incompleteness ?
- Washington, USA, 30th International Congress of Actuaries, March 30th - April 4th 2014
Asymmetry of Information in Finance
- Lyon, AFIR-ERM-LIFE-PBSS Annual Colloquium, June 24-26 2013,
Optimal liquidation with directional views and additional information
- Le Mans, Séminaire Lyon-Le Mans, 3 mai 2012,
Quelques modèles financiers utilisant les EDSR et EDSPR avec grossissement de filtration
- La Havane, Cuba, Conférence plénière invitée, 10th International Conference on Operations Research, March 6-9, 2012,
Modeling asymmetrical information
- Santiago du Chili, Chili, Research Seminar, Universidad de Chile, April 19th, 2011,
An overview of some financial models using BSDE with enlarged filtrations
- Jena,
Allemagne Workshop on Enlargement of Filtrations and Applications to Finance and
Insurance, May 31st - June 4th, 2010,
An overview of some financial models using BSDE with enlarged filtrations
- Sydney,
Australie 16-19
décembre 2009
Credit
Risk Premia and quadratic BSDEs with a single Jump, International
Congress “Quantitative Methods in Finance”
- Christchurch,
New Zealand, 23-26
septembre 2007, Economic
Capital and Diversification Effect at Group Level. ERM-II’s
Research Activities and Future Plans for Research and the
Organization,
Biennal Convention 2007 of the Institute of Actuaries of
Australia, “Adventures in Risk”
- Toulouse,
25-27
janvier 2007 Modeling
additional information for hedging in complete and incomplete
markets,
International AMAMEF Conference
- Lyon, 27
janvier 2006, EDSR
et EDSPR avec grossissement de filtration, problèmes
d’asymétrie d’information et de couverture sur
les marchés financiers,Séminaire
d’Actuariat Lyon-Lausanne
- Brest,
24 février 2006, exposé au séminaire de
l'équipe de probabilités.
- Evry,
9 février 2006, exposé au groupe
de travail de mathématiques financières.
- Rennes,
30 janvier 2006, exposé au séminaire
du laboratoire IRMAR de Rennes, équipe de Probabilités
et Processus Stochastiques.
- Toulouse,
7 décembre 2005, soutenance de thèse à
l'Université Paul Sabatier Toulouse 3, "EDSR
et EDSPR avec grossissement de filtration, problèmes
d'asymétrie d'information et de couverture sur les marchés
financiers" Détails,
jury et fichiers
- Zürich
(Suisse), 5-9 septembre 2005, Congrès
ASTIN-AFIR 2005
Présentation de l'article
"Backward stochastic
differential equations with enlarged filtration. Option hedging
of an insider trader" Abstract
- Saint-Flour
(Cantal), 6 - 23 juillet 2005, XXXVème
École d'été de
Probabilités de Saint-Flour
- Shanghai,
30 mai - 2 juin 2005, Fourth
Colloquium on BSDEs and Applications,
Fudan University Shanghai CHINE.
Présentation de
l'article
"Backward stochastic
differential equations with enlarged filtration. Option hedging
of an insider trader" Abstract
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